简介：用LSTM模型预测时间序列机器学习模型做股票收盘价格预测

编号：C4     大小：7M

环境：Python3.8、TensorFlow2.5、PyCharm2020

文档：付费文档撰写      配置：付费远程配置

运行：代码已经通过测试，可正常运行！

可视化结果备份文件夹中包含代码运行过程中的可视化结果图片

股票收盘源数据文件夹中包含：

​ 1.存有浦发银行2014-8-28至2020-12-11的1500条相关股票价格信息的 源数据.xlsx

​ 2.对源数据.xlsx进行截取,只存有时间和收盘价格的1500条数据的 数据清理1.0.xlsx

data0.csv为 数据清理1.0.xlsx 的格式化版本

LSTM模型讲解

LSTM-1-与RNN节点的区别

LSTM-2-中间变量

LSTM-3-计算过程

LSTM-4-神经网络层

RNN神经网络

一个RNN节点

 

1.run 源代码.py

运行结果

配套文件

我们提供完整项目文件清单如下：

文件目录

├ 1.项目源码

├ 2.运行截图

└ 3.演示视频